Persediaan Pasaran Pilihan Sebelum Penjualan
Firma analitik blockchain Glassnode menggambarkan pasaran pilihan pra-penjualan sebagai mempunyai kecenderungan kaya-letak dan volatiliti hadapan yang rendah sehingga akhir Mei. Postur pertahanan itu, kata mereka, adalah tanda amaran sebelum penurunan harga. Volatiliti tersirat satu minggu turun dari kira-kira 39% kepada 31% dalam tempoh itu, manakala volatiliti direalisasi satu bulan berada pada kira-kira 27%. Volatiliti tersirat satu bulan adalah sekitar 35%, dan kecenderungan delta-25 mencecah kira-kira 24% memihak kepada pilihan letak — bias jelas ke arah perlindungan penurunan.
Kelompok Gamma Pendek Berhampiran $75,000
Glassnode juga menandakan kelompok gamma pendek berhampiran paras $75,000 pada bulan Mei, dengan kira-kira $3.2 bilion dalam pendedahan negatif. Ini bermakna peniaga yang menjual pilihan terpaksa
